白丝 twitter 【金融街发布】金融监管总局联系司局负责东说念主就《买卖银行实践成本计量高等法子苦求及验收法则》答记者问

　　新华财经北京11月1日电为深切贯彻中央金融责任会议精神白丝 twitter，进一步加强买卖银行成本监管，金融监管总局近日发布《买卖银行实践成本计量高等法子苦求及验收法则》（以下简称《验收法则》）。金融监管总局联系司局负责东说念主就关系问题修起了记者发问。

　　一、什么是“成本计量高等法子”？

　　2012年，《买卖银行成本照看主义（试行）》认真发布，树立了较为完善的买卖银行成本监管框架，引入了尺度法子和高等法子两种计较成本弥散率的表情。尺度法子下，银行适用监管部门长入法则的风险权重或风险参数。高等法子下，银诈欺用里面模子自行预计部分风险参数计量风险加权金钱。高等法子的计量遵守较尺度法子缜密化进度更高，同期对银行的机制体制、计量模子、数据系统等方面也建议了愈加严格的要求。经监管部门验收后，银行方可选拔高等法子计较风险加权金钱和成本弥散率。

　　2014年，工商银行、农业银行、中国银行、开拓银行、交通银行和招商银行获准实践高等法子，象征着我国买卖银行成本照看迈上了新台阶。经过10年傍边的高等法子实践，监管部门和银行业徐徐蓄积了高等法子验收和实践训诫，在风险计量、系统开拓、数据照看和东说念主才储备等方面均有一定擢升。

　　二、制定《验收法则》的布景是什么？

　　2024年1月1日，检阅后的《买卖银行成本照看主义》（以下简称《成本主义》）认信得过践。新主义对信用风险、市集风险和操立场险的计量法则进行了全面检阅，但检阅幅度不尽换取。其中，信用风险的计量逻辑和框架未作念紧要调换，市集风险和操立场险的计量法子变化较大。因此，原成本监管框架下已获准实践高等法子的工商银行、农业银行、中国银行、开拓银行、交通银行和招商银行，在新成本监管框架下信用风险可连接适用高等法子，其他风险模块需另行苦求和验收。除了6家仍是获准实践高等法子的银行除外，连年来一些银行积极鼓舞高等法子开拓，开展了大宗实践准备责任，也有苦求实践高等法子的诉求。

　　为进一步明确银行实践高等计量法子的验收进程和监管要求，金融监管总局计算制定了《验收法则》，行为《成本主义》的配套文献，为银行高等法子苦求和验收责任有序开展提供轨制依据和行为指南。

　　三、《验收法则》的主要内容是什么？

　　《验收法则》明确了高等法子的验收尺度、验收圭表和不时监管框架，主要内容包括：

　　一是明确适用对象和验收鸿沟，允许凭据《成本主义》关系法则差别至第一档的银行，按照不同风险模块分步实践、分别苦求。二是法则高等法子实践的前提条目，要求银行苦求实践高等法子需具备计算事迹肃肃和风险照看水平致密等条目。三是明确苦求及验收进程，细化各个圭表中应提交的材料清单，全面隐匿计量模子和维持体系的各项合规要求，擢升苦求及验收责任质效。四是强调评估及验收原则，皆集成本监管法则变化，建议不同风险模块验收的最低要求，擢升成本计量遵守的审慎性。五是完善不时监管要求，建议监管信息如期报送、紧要调换预先认同等不时监管要求，珍爱成本监管灵验性。

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　　四、银行实践成本计量高等法子需得志哪些尺度和条目？

　　银行适用的成本监管法则需与其金钱限制、业务复杂进度、风险特征和照看水平相匹配。《成本主义》构建了各异化的成本监管框架，将银行分为三档，其中，具备条目的第一档银行经监管部门验收通过可实践高等法子。具体要求包括：

　　一是需具备坚实的实践基础。《验收法则》从公司惩办、风险照看、里面限度、计算情景、数据惩办、信息系统以及遵守应用等方面，建议了银行苦求实践高等法子需得志的基本要求，唯有计算事迹肃肃、风险照看水平致密的银行才具备成本计量高等法子苦求条目。

　　二是需得志审慎的监管要求。《验收法则》细分信用风险里面评级法、市集风险里面模子法和操立场险自行计较里面耗费乘数三大风险模块，分别从策略进程、模子法子、参数预计、驱动涌现等各方面建议银行实践高等法子应得志的审慎监管要求。银行需全面落实关系法则。

　　三是需适当严格的技艺尺度。《成本主义》正文及关系附件对银行实践高等法子需得志的具体计量法则和技艺细节进行了系统性范例。银行需全濒临标关系尺度，确保计量模子审慎、可靠，惩办结构、轨制进程、数据和信息系统等维持体系肃肃、灵验，计量遵守充分反应信得过风险水平。

　　五、实践高等法子对银行的影响怎样？

　　相较于实践长入风险权重的尺度法子，高等法子允许银诈欺用里面模子、自行预计风险参数计量成本，简略擢升成本计量的缜密化进度。允许具备条目的银行实践成本计量高等法子，有意于促进银行束缚完善全面风险照看体系，擢升数据基础和质地，强化系统整合和自动化进度，造成基于风险量化的决策机制，促进银行照看的科学化、缜密化。同期，从单家机构来看，对于金钱质地肃肃、风险照看水平致密的银行，实践高等法子对成本弥散率有正向作用。从银行业举座来看，由于实践机构数目有限，对行业成本弥散水平不会产生显赫影响。

　　六、《验收法则》发布后，高等法子验收的责任安排是什么？

　　金融监管总局将作念好成本计量高等法子验收准备，皆集银行的苦求意愿、风险照看情景、系统开拓水平及实验责任情况，科学制定责任决议。以“老到一家、验收一家”为基本原则，全面落实验收要求，严格限度验收质地，合理把捏验收节律，稳妥有序开展验收责任。

　　附：《国度金融监督照看总局对于印发买卖银行实践成本计量高等法子苦求及验收法则的见告》白丝 twitter